볼린저 밴드 사용 및 활용 방법

주식이나 코인에 어느 정도 관심이 있다면 볼린저밴드라는 말을 한 번씩 들어봤을 것입니다. 국내는 물론 해외에서도 투자 시장에서 가장 많이 사용되는 기술적 분석 도구인 볼린저 밴드, 과연 어떻게 사용해야 제대로 사용할 수 있을까요? 볼린저 밴드에 대해 이해하는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

 

볼린저 밴드란?

볼린저밴드는 주식이나 코인 투자자들이 매수 및 매도 시점을 판단하는 데 유용한 정보를 제공합니다. 일반적으로 볼린저밴드 아랫선에선 매수를, 윗선에선 매도를 하라고 알려져 있는데요. 왜 그렇게 알려져 있는지 이해하게 된다면 볼린저 밴드를 좀 더 활용할 수 있고, 추가로 매매 전략까지 세워볼 수 있을 것입니다.

 

볼린저 밴드는 주가의 이동 평균선을 상 하 두 개의 밴드로 구성돼 있습니다. 이 밴드는 주가의 변동성을 표준편차를 이용하여 계산되므로, 일반적으로 상하 2개의 표준편차를 사용합니다. 즉, 볼린저 밴드는 주가가 얼마나 변동하는지를 수치화하여 보여주는 지표라고 생각할 수 있습니다. 

• 상단 밴드: 중심선에서 위쪽으로 2개의 표준편차만큼 떨어진 선으로, 주가가 과열된 상태를 나타낼 수 있습니다.
• 하단 밴드: 중심선에서 아래쪽으로 2개의 표준편차만큼 떨어진 선으로, 주가가 저평가된 상태를 나타낼 수 있습니다.
• 중심선: 일반적으로 20일 이동평균선을 사용하며, 주가의 장기적인 추세를 예상해 볼 수 있습니다.

 

볼린저 밴드는 일반적으로 아래와 같은 몇 가지 관점에서 분석할 수 있습니다.

1. 밴드의 폭: 밴드의 폭이 좁아질수록 주가의 변동성이 줄어들고, 횡보 국면에 있다는 것을 의미합니다. 반대로 밴드의 폭이 넓어질수록 주가의 변동성이 커지고, 강한 상승이나 하락세를 나타낼 가능성이 높습니다.
2. 주가의 위치: 주가가 상단 밴드에 근접하면 과열 상태, 하단 밴드에 근접하면 저평가 상태로 판단할 수 있습니다.
3. 밴드 돌파: 주가가 상단 밴드를 돌파하면 강한 상승세를 나타냅니다. 반대로 하단 밴드를 돌파하면 강한 하락세가 나타날 가능성이 있습니다.

 

볼린저 밴드를 활용하여 다양한 매매 전략을 생각해 볼 수 있는데요. 몇 가지 대표적인 전략은 아래와 같습니다. 왜 아래와 같은 전략을 사용하는지 고민해 보시길 바랍니다.

1. 평균 회귀 전략: 주가가 상단 밴드에 근접하면 매도, 하단 밴드에 근접하면 매수하는 전략입니다. 주가가 평균으로 돌아가려는 성질을 이용한 전략입니다.
2. 추세 추종 전략: 주가가 상단 밴드를 돌파하면 매수, 하단 밴드를 돌파하면 매도하는 전략입니다. 주가의 추세를 읽고 따라가는 전략입니다.
3. 폭 압축 전략: 밴드의 폭이 좁아진 후 급격이 확장될 때 매매 신호를 포착하는 전략입니다.
4. %B 지표 활용: %B 지표는 주가가 밴드 안에서 어떤 위치에 있는지를 백분율로 보여주는 지표입니다. 해당 지표를 읽음으로 과매수 상태나 과매도 상태를 판단할 수 있습니다.

 

볼린저 밴드의 종류

볼린저 밴드는 표준편차, 이동평균 기간, 지표 조합에 따라 다양하게 분류하여 활용될 수 있습니다. 기본적으로 활용하는 방법 외에도 아래 방법들을 이용하여 나의 투자방법에 맞게 활용하여 좀 더 시장 상황에 맞춰 정교한 분석을 할 수 있을 것입니다.

 

우선 표준편차에 따라 일반적으로 사용되는 볼린저 밴드는, 중심선에서 상하 2개의 표준편차만큼 떨어진 밴드를 사용하는데요. 표준편차를 2보다 크게 설정하여 밴드를 더 넓게 확장하여 활용할 수 있습니다. 확장된 볼린저 밴드는 변동성이 큰 시장에서 유용하게 활용될 수 있을 것입니다. 반대로 표준편차를 2보다 작개 설정하여 밴드를 더 좁게 만들수도 있는데, 이는 변동성이 작은 시장에서 유용하게 활용될 수 있을것입니다.

 

볼린저 밴드를 이동평균 기간에 따라 분류해 보면, 단기적인 볼린저 밴드는 짧은 기간의 이동평균선을 사용하여 단기적인 가격 변동을 분석해 볼 수 있습니다. 반대로 장기적인 기간의 이동평균선을 사용한다면 장기적인 추세를 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

 

볼린저 밴드는 상대 강도 지수(RSI)와, 이동평균 수렴 발산(MACD) 지표와 함께 활용되기도 하는데요. 이로 인해 아래와 같은 분석을 해볼 수 있습니다.

• BB + RSI = 볼린저 밴드와 상대 강도 지수를 함께 사용하여 과매수나 과매도 상태를 판단하고 매매 신호를 판단해 볼 수 있습니다.
• BB + MACD = 볼린저 밴드와 이동평균 수렴 발산 지표를 함께 사용해 추세의 변화를 예측해 볼 수 있는데요. 이로 인해 매매 시점을 결정해 볼 수 있습니다.

 

볼린저 밴드는 물론 다른 기술적 지표도 마찬가지이지만 기본적 분석이나 다른 기술적 지표와 함께 사용해야 더욱 효과적인 투자를 할 수 있습니다. 볼린저 밴드를 단독 지표로만 사용하는 것은 절대 바람직하지 않으며, 시장 상황이나 개인의 투자 성향을 고려하여 상황에 맞는 투자 전략을 세우는 것이 중요하다 할 수 있습니다.

 

 

볼린저 밴드의 한계점과 보완 방법

볼린저 밴드는 모든 시장에 동일하게 적용되지 않거나 과대 해석의 위험 등 한계점이 분명 존재합니다. 하지만 볼린저 밴드를 하나의 도구로 활용할만한 가치는 충분히 있는 것 같습니다.

 

아래 볼린저 밴드의 한계점을 이해하고 보완 방안을 마련해 볼 수 있을 것입니다.

• 모든 시장에 동일하게 적용되지 않음: 볼린저 밴드는 과거 데이터를 기반으로 계산되므로, 시장 환경이 급격하게 변화하거나 예측 불가능한 사건이 발생할 경우 주의해야 합니다. 특히 변동성이 심한 시장에서는 밴드가 너무 넓어지므로 신뢰도가 급격히 떨어집니다.
• 최적의 파라미터 설정의 어려움: 이동평균 기간, 표준편차 배수 등 볼린저 밴드의 파라미터를 어떻게 설정하느냐가 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 최적의 파라미터를 찾기 위해선 많은 시간과 관찰이 필요합니다.
• 지연성: 과거 데이터를 기반으로 계산되는 지표이므로 실시간 시장 변화를 반영하는 데에 한계가 존재합니다. 급격한 가격 변동에 대한 대응이 늦을 수 있습니다.
• 과대 해석의 위험: 볼린저 밴드 신호만을 맹신하여 매매 결정을 내리면 손실에 불가피할 것입니다. 다른 기술적 분석이나 기술적 지표를 함께 종합적으로 판단해야 합니다.

 

기본적 분석(기업의 재무 상태, 산업 동향 등) 자료를 함께 고려하여 더욱 신뢰성 있는 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 과거 데이터를 활용하여 다양한 파라미터 조합을 시뮬레이션해본다면 최적의 백테스팅 설정값을 찾아볼 수 있을 것입니다. 시장에 영향을 미칠 수 있는 뉴스나 이벤트를 분석해 볼린저 밴드 신호를 해석하는 데 활용해 볼 수 있습니다. 

 

본 포스팅은 투자 조언이 아니며, 투자에 대한 도움을 주기 위한 정보글임을 소개드립니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자 결정에 반드시 신중하시길 바랍니다. 감사합니다.

 

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